Econometria III

Bem-vindos

Neste curso você aprenderá algumas das principais ferramentas atualmente utilizadas em microeconometria. Modelos com dados em painel, regressão com efeitos-fixos, diferença-em-diferenças, modelos de equações simultâneas, variáveis instrumentais e mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E) e, modelos com variável dependente limitada.

Você também aprenderá a usar a linguagem de programação R para fazer as manipulações de dados, estimações e testes de hipóteses, entretanto, este não é um curso de R e uma leitura complementar é sugerida.

Este material é baseado no trabalho da equipe ScPoEcon, de Edward Rubin, de Nick CH K e o devido crédito é dado. O material foi traduzido para português e levemente adaptado para o ensino de econometria no Brasil. Os decks de slides originais podem ser encontrados em ScPoEconometrics-Slides, EC 421 e, Nick

Pré-requisitos

Você precisa ter feito os cursos de Econometria I e II na Esag (ou equivalente). Você também é incentivado durante o curso a se familiarizar com o conhecimento de R para aproveitar ao máximo todo o conteúdo ofertado neste curso.

Visão geral

Continuamos com nossa abordagem prática para aprender Econometria e R. Conheceremos um importante método para estabelecer relações casuais em dados não experimentais, chamado de “Variáveis Instrumentais”. Aprenderemos sobre dados em painel, ou seja, dados que rastreiam indivíduos ao longo do tempo. Veremos situações em que nossos variáveis dependentes são de natureza discreta, como “sujeito i escolhe a opção A (e não B)”, além de modelos de equações simultâneas, onde duas variáveis dependentes são determinadas concomitantemente.

Programa e slides

Observe que várias dessas aulas se estendem por duas ou mais sessões.

Tópico Slides Lista Laboratório
Aula 1: Causalidade HTML Github Copilot
Aula 2: Variáveis Instrumentais e Causalidade - Parte I HTML Intro R
Aula 3: Variáveis Instrumentais e Causalidade - Parte II HTML HTML Variáveis Instrumentais
Aula 4: Modelos de Equações Simultâneas HTML HTML Equações Simultâneas
Aula 5: Dados em Painel - Parte I HTML HTML Painel e Efeitos Fixos
Aula 6: Dados em Painel - Diferenças em Diferenças HTML HTML Diferenças em Diferenças
Aula 7: Modelos de Escolha Qualitativa HTML HTML Escolha Qualitativa

📚 Bibliografia Recomendada

  • WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Tradução da 4ª edição norte-americana por José Antonio Ferreira.

  • GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. Econometria básica. Porto Alegre: Amgh Editora, 2011. - 5. ed. 

  • BÉKÉS, Gábor; KÉZDI, Gábor. Data analysis for business, economics, and policy. Cambridge University Press, 2021.

  • GERTLER, Paul J. et al. Avaliação de Impacto na Prática, 2018. - 2. ed. Banco Mundial.

  • CUNNINGHAM, Scott. Causal Inference: The Mixtape, New Haven: Yale University Press, 2021. URL: https://mixtape.scunning.com/

  • ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. Mastering’metrics: The path from cause to effect. Princeton university press, 2014. URL: http://www.masteringmetrics.com/

  • ANGRIST, Joshua D.; PISCHKE, Jörn-Steffen. Mostly harmless econometrics: An empiricist’s companion. Princeton university press, 2009.

  • WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. MIT press, 2010. Second Edition.

  • HANSEN, Bruce E. Econometrics. Manuscript, revision of February 2020.

Programação

R

Stata

Python

LaTeX

Videos

Outros Recursos

Avaliação

O sistema de avaliação da disciplina se dará da seguinte maneira:

  • 3 Provas escritas, presenciais, com os seguintes pesos: 30%, 35% e 35%.

  • É obrigatória a frequência em no mínimo 75% das aulas para aprovação.